Se tendría que hacer una reestructuración en la planeación financiera a largo plazo, considerando los riesgos asociados con la incertidumbre económica, que presenta una creciente inflación y fluctuaciones en las tasas de interés.
Se implementaría una combinación de modelos: por un lado, se haría un analysis de sensibilidad sobre los costos de producción y la demanda de sus productos y dar un seguimiento a factores externos e internos que pongan en riesgo los activos. Y por otro lado el modelo de Monte Carlo para evaluar los riesgos de inversion en el desarrollo de nuevos productos digitales.
Como los costos de producción y los tiempos, desde el desarrollo hasta el lanzamiento de cada producto son inciertos; se requiere realizar las simulaciones necesarias para estimar las probabilidades de obtener una rentabilidad positiva o negativa y la empresa tenga un recopilado de información, para que se analice y se tome una decisión informada, sobre que productos digitales son más atractivos desde el punto de vista financiero, considerando todos los riesgos asociados.
Tambien se tendría que implementar una estrategia de cobertura a través de swaps, para asegurar las tasas de interés fijas, reduciendo así, el riesgo de las variaciones del mercado y de esta forma poder financiar el desarrollo de la aplicación y si es factible, también la financiación de otros productos digitales, desde su desarrollo hasta su lanzamiento considerando todos los costes que se deriven.
Y complementar la cobertura a través de contratos de futuros sobre los costes y cuotas de proveedores de soporte y datos; para protegerse de aumentos tarifarios y mantener una rentabilidad estable.
Finalmente se sugiere una diversificación de los activos, es decir, distribuir las inversiones a través de diferentes activos o mercados para minimizar la probabilidad de sufrir pérdidas significativas por la caída de un solo activo y así reducir el impacto de los riesgos específicos de un mercado, compensándolos con el rendimiento de otras inversiones no correlacionadas.
